李老师的计量经济学教材是基础，也是国内较为优秀的基础教材。看了他的教材后，只要把多元回归，自回归，异方差，多重共线性都搞清楚了，基本就可以继续学《时间序列分析》了，如AR,MA,ARMA,单位根，协整,VAR，面板，面板协整，邹突变，协整突变，分位数。。。等。教材的话，如果你钱富余的话建议你买格林的《计量经济分析》，原价128，这个教材非常好。如果不想花钱买这个的话，可以买高铁梅写的《计量经济分析方法与建模——Eviews应用及实例》，这个教材还便宜点，涵盖的东西也比较全，实例比较多，上手会很快。 如果你想搞纯计量经济学研究，那你就去看汉密尔顿的《时间序列分析》，目前没有纸质版的卖，只有电子版。你可以自己打印出来看，800近页，我就打了一本。如果能看完这本教材，并搞精通的话，那你在国内的计量经济学水平，从前面数的话，应该能数得着你了。

It's a good question  ^^^^^^^^^^^^

笑掉大牙了