求助时序数据异方差问题 - 经管之家

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求助时序数据异方差问题

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收藏 2015-05-19

如果时序数据有异方差什么时候做对数化什么时候用GARCH？但根据stationarity Eεt=Eσt=σ 那GARCH说的异方差指什么呢？
求大神指点

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胖胖小龟宝

2015-6-26 12:08:23

对数化一样用于经济的弹性含义，通常是先做的。存在garch效应才用工GARCH模型。它是指条件异方差。

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