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求助时序数据异方差问题
simscrystal
1255 1
2015-05-19
如果时序数据有异方差 什么时候做对数化什么时候用GARCH？ 但根据stationarity Eεt=Eσt=σ 那GARCH说的异方差指什么呢？
求大神指点
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胖胖小龟宝
2015-6-26 12:08:23
对数化一样用于经济的弹性含义，通常是先做的。存在garch效应才用工GARCH模型。它是指条件异方差。
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