求助时序数据异方差问题 - 经管之家

› 论坛 › 数据科学与人工智能 › 数据分析与数据科学 › R语言论坛

求助时序数据异方差问题

1215

1

收藏 2015-05-19

如果时序数据有异方差什么时候做对数化什么时候用GARCH？但根据stationarity Eεt=Eσt=σ 那GARCH说的异方差指什么呢？
求大神指点

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

胖胖小龟宝

2015-6-26 12:08:23

对数化一样用于经济的弹性含义，通常是先做的。存在garch效应才用工GARCH模型。它是指条件异方差。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群