已知随机变量所服从的分布的特征函数,如何产生服从该分布的一组随机数字呢? - 经管之家

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已知随机变量所服从的分布的特征函数,如何产生服从该分布的一组随机数字呢?

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收藏 2008-10-15

<p>已知随机变量所服从的分布的特征函数,如何产生服从该分布的一组随机数字呢?</p><p>哪位大虾指导一下啊</p><p></p><p>谢谢先 ^_^</p>

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2008-10-16 12:27:00

要从特征函数做逆复立叶变换得到密度函数f，再得到累计密度函数F，然后用下面的结果：

x服从[0，1]均匀分布，那么F(x)服从F分布。

写出来是个二重积分，不过操作起来，逆复立叶变换和积分都不能有closed-form解都有问题，实在不行就要数值方法了。。。

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2008-10-16 15:24:00

那还是逆傅立叶变换先求密度,再由0-1分布生成随机数了？似乎有点麻烦，没试过。

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2012-3-30 12:35:45

多谢指导，谢谢

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