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2015-05-23
何晓群,《多元统计分析》第三版,主成分分析步骤时提到,得到主成分表达式前要先判断是否存在明显的多重共线性。这是为什么?主成分分析之前要对变量之间相关性进行计算,最佳的情况就是变量之间相关性强,并且不存在严重的多重共线性。我不明白的地方是,变量之间相关性强的情况下,还有不存在严重多重共线性的可能吗?这两者不是相互判定的办法吗?
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2015-6-10 22:29:41
主成分是用于消除自变量共线性的一个很好的方法。
做主成分前会要求做KMO检验,达到0.6之后才适合做,这样的分析可以有效提取信息,当然也可以查看相关系数。一般做主成分后会希望各个主成分之间线性关系较低。
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2015-6-11 12:56:54
这里说的严重多重共线很可能指的就是由于数据处理不当导致的完全线性
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