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4179 2
2015-05-23
我的问题与这个刚好相反https://bbs.pinggu.org/thread-2123735-1-1.html

回归目标函数:y = a0 + a1 * X1 + a2 * X2
假设 a1+a2 = c, 怎样用函数变形的方法实现受约束回归呢?

P.S:
cons def 1 x1+x2=1

. cnsreg y x1 x2, c(1)

这种方法我会用,但是题目要求用函数变形的方法(即将a2=c-a1)代入回归方程中,这个用stata命令怎么实现呢?非常感谢!
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2015-5-23 22:46:40
y-c*x2  =a0 + a1*(x1-x2)

y_new  =a0 + a1*x_new

产生新变量,然后回归就可以
y_new=y-c*x2
   x_new =x1-x2

reg  y_new   x_new
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2015-5-23 23:31:42
蓝色 发表于 2015-5-23 22:46
y-c*x2  =a0 + a1*(x1-x2)

y_new  =a0 + a1*x_new
受教了!非常感谢!!
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