[求助]什么是 pricing kernel (stochastic discount factor)？

yyeric

16016

收藏 2008-10-19

能否定性的解释一下（比如一个例子）什么是 pricing kernel (stochastic discount factor)？多谢了啊~

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nkxl

2008-10-24 19:17:00

asset pricing方面的，找本书看看吧。大概意思就是所有的资产都可以写成E[mR(t+1)|I(t)]=1,m就是所说的pricing kernel或者stochastic discount factor，不同的模型就是对m的不同定义。

[此贴子已经被作者于2008-10-24 20:13:28编辑过]

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yyeric

2008-10-29 08:14:00

en 后来大概明白怎么回事

书是要看的有推荐吗？谢谢~

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nkxl

2008-11-3 02:37:00

我就是看的那本asset pricing, 其他的就不知道了

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newhotter

2013-3-8 00:25:24

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longxiao210

2013-3-13 21:10:54

看的Lixin Wu的那本书，pricing kernel是在change of measure时那个乘数

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