分享TableBlazer平台下实时交易的跨期套利代码

valar1234

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收藏 2015-06-02

自我介绍一下

好吧，其实我是微电子专业的研究生，你们姑且可以脑补下一个具有数学、物理、集成电路和计算机知识的程序猿。不过怎么就八竿子打不着的跑人大经济论坛来了呢？嘿嘿，读着读着就想转行了呗！在本专业领域，其实我一直都是挺优秀的，而且我挺喜欢科研的，但大家都懂，毕竟国内的工科都是搞工程的，根本就没有科研的机会，所以呢，时间长了，科研的心也就淡了。去年开始和中金所合作，给他们做具有风控的期货交易硬件加速平台，而且毕竟学校的金融学院实力强大，本科就选修了《金融工程》和《证券投资与分析》等通识选修课，所以想了很久，觉得自己做量化交易这个领域也不错，毕竟实验室还是有几个师兄也去了证券公司的，我姑且步个后尘吧！其实我喜欢编程，能让自己有造物主般自由实现自己想法的感觉，也喜欢证券交易带来的快感，因此我觉得把自己最喜欢的两个东西结合起来岂不快哉！就这样，路就这样开始走起来了，开始看些金融工程、期货方面的教材扫盲，接着买了丁鹏一套的《量化投资》书籍以及下载了各个证券公司的程序化交易的策略报告，居然发现都看得懂，本身具有数理优势，任你公式写的再夸张，而且还有几处写错了，但还是能实现的。在程序设计实现方面就更好说了，会八国语言(C++、Matlab、Java。。。好了，不丢人现眼了，程序猿的事你们不会懂的)。总之呢，因为感觉没什么障碍，继续走量化投资的信心更足了。看资料的过程中，自己也会想着尝试去实现其中的一些算法，看看收益率真的是书上说的那样，以及参数的优化等，国内的TableBlazer平台虽然bug不少，但是毕竟免费，弄个模拟账号，做做验证还是没问题的。

跨期套利

跨期套利的原理就不需要我一个外行人来班门弄斧了吧，因此此处省去N个字。。。我对国内几个便宜的品种合约都大致分析了下，相同品种的合约相关性确实都挺高的，在样本数量足够的前提下，白银、棉花、白糖这些便宜期货品种的相关性都有0.8以上，这就保证了套利的低风险。丁鹏书上讲的套利都是在历史样本总数量为N的前提下，利用协整检验计算出标准差、均值、套利区间等参数，然后利用这些经验的参数做后续的套利。个人觉得这个方法还是有缺点的，它忽略了时间对合约价差的影响！举例来说，SR1509和SR1507两个合约，在3、4月份的参数真的适合5、6月份吗？因为随着交割日的不断接近，参数本身会逐渐回归理性，比如标准差的逐渐减少等。学过数据挖掘和机器学习方面的课程就会知道，可以通过自适应的方法不断调整更新参数，使得参数同步于时间和市场的变化。因此，我做了个简单有效的改动，将整体样本改为局部样本计算参数，对于周期为5分钟的合约，经过参数测试优化，样本N'=100是比较合理的，大概就是过去2天半的的数据量。

对于跨期套利，本身还是有风险的，因此需要做止损策略，包括最大止损和跟踪止损，具体的实现大家可以看看我的源代码了(TableBlazer代码风格类似C语言，我想大家应该都看得懂的)。用于历史数据测试的代码和真正用于实时交易的代码是不同的，只是策略是相同，具体的实现肯定是实时交易难，因为需要额外的容错处理，我把两个版本都传到附件好

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Arbitrage.zip
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本附件包括：

Arbitrage.txt
Arbitrage_current__6_2.txt

策略效益

我测试了白糖、棉花几个品种的合约，在参数优化后的收益率还是可以的，比如SR1509和SR1507的历史数据测试结果如下，发现收益率是线性的，说明策略的持续性较好。4月和5月两个月份的净利润7830，最大使用资金11258，转换成年收益率为(7840/11258) / (60/365) = 413%，当然前期是参数优化得当，我用的参数是(100,12,0.1,0.95,0.7,0.4,6.5,0)。