[求助]请教汉密尔顿时间序列11章·关于vech的式子

kamekame

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收藏 2008-10-20

如图Ω是对称方差阵，D是对角方差阵，θB和θD分别是B、D里取出来的参数列向量。不明白为什么就可以把右边直接表示为参数列的函数呢？是任意矩阵和其参数列都有这样的关系吗？还是因为套了vech的关系？

从附录的求导来看，可以写成Ω对参数列求导，但参数列本来就是所有参数抓出来排的当然可以这样写，不能由此说明Ω就是参数列的函数吧？……前面介绍vech时似乎也没找到相关的解释，恳请高人指点。谢谢！

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yinhezhiwang

2008-10-20 20:34:00

应该是因为vech算子的性质，决定了式子可以只用列来表示。这章内容我还没看到，所以那个“θB和θD分别是B、D里取出来的参数列向量”，我还不是太清楚，抽取的方式是什么，以及抽取的是什么参数列向量？

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kamekame

2008-10-20 20:55:00

感谢回复，θB和θD是书上自己构建的列，比如333页的这个θB就是把11.6.27的矩阵Bo里的未知参数全部拿出来按一定顺序排好成列的。我的理解原文是说由于Ω＝Bo逆*D*Bo逆'，左边用样本估计出来后，和右边的未知参数形成方程组，而因为Ω对称，真正能用的方程个数就是用vech表示的行数。直接写成vech(Ω)＝vech(Bo逆*D*Bo逆')的形式当然可以理解，但右边忽然弄成参数列的函数就觉得奇怪了……恳请指点感激不尽！T_T

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