数据处理 - 经管之家

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收藏 2015-06-10

现在想用面板数据处理一个问题，但是在很多文献里看到进行协整检验和单位根检验，但是学计量时老师并没有说需要进行这两个检验，请问这是必须的么？并且文献里说数据没有标准化，所以系数大小什么都代表不了，请问一下面板回归后的系数有用吗？面板数据需要进行标准化处理吗？

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DtHyy

2015-6-11 14:18:09

按照正规程序，面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。李子奈曾指出，一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势，而这些序列间本身不一定有直接的关联，此时，对这些数据进行回归，尽管有较高的R平方，但其结果是没有任何实际意义的。这种情况称为称为虚假回归或伪回归（spurious regression）。
https://bbs.pinggu.org/thread-1170038-1-1.html

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wanpuhua

2015-6-11 19:48:30

DtHyy 发表于 2015-6-11 14:18
按照正规程序，面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。李子奈曾指出，一些非平稳的经济时间序列往往表现 ...

您好，我看到一篇文献没有检验这些，直接进行的回归？这样可以吗？还有就是面板回归的系数有意义吗？谢谢

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