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betting against beta 有木有大神看过这篇，我看不懂
jin0575
14905 11
2015-06-13
这篇文章主要在讲什么？我不太看得懂
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wwqqer
2015-6-14 07:57:37
那篇文章主要说的是他们找到了一个新的风险因子“betting-against-beta” （BAB factor），其实就是做多低beta资产，做空高beta资产策略的回报。如果对风险因子感兴趣，可以看看这篇文章：https://bbs.pinggu.org/thread-3151691-1-1.html。
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jin0575
2015-6-14 13:10:41
目前，要做这个论文的PRESENTATION，里面太多专业的词汇，看的比较头痛，有木有大神翻译了的？
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jin0575
2015-6-14 13:11:38
wwqqer 发表于 2015-6-14 07:57
那篇文章主要说的是他们找到了一个新的风险因子“betting-against-beta” （BAB factor），其实就是做多低b ...
哇，这个真当不错，我仔细看看
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jin0575
2015-6-14 18:15:24
jin0575 发表于 2015-6-14 13:11
哇，这个真当不错，我仔细看看
能不能解释下这个bab因子到底是个什么东西？是一个方程式？还是一个比率？还是投资组合？
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Bob15_1
2016-9-2 12:02:17
beta低的stock 比beta 高的stock sharpe ratio高
主要原因是funding liquidity
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