学术问题 - Stata专版

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收藏 2015-06-14

受到警告

我使用的是28个细分行业的10年的动态面板数据，在进行回归后，一般需要做哪些检验？

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2015-6-14 12:37:43

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2015-6-14 12:55:38

xinchuzu 发表于 2015-6-14 12:37
F检验就可以了。

It seems that it is not enough. 过度识别、序列相关特别是二阶序列相关问题需要考虑的

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2015-6-15 20:00:03

一般做三方面：滞后一期的因变量的回归系数值是否介于FE与OLS之间；残差的二阶自相关检验AR（2）；工具变量的过度识别检验，sargan检验或者Hansen J test。

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