两个变量，一个原序列就平稳，另一个一阶平稳，我可以把平稳的原序列一阶差分吗？ - 经管之家

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两个变量，一个原序列就平稳，另一个一阶平稳，我可以把平稳的原序列一阶差分吗？

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收藏 2015-06-17

悬赏 20 个论坛币未解决

真的好奇怪。我把一个明显有上升趋势的序列进行ADF单位根检验，选择不包含截距项和什么都不包含这两种情况时原序列都是不平稳，但是选择包含截距项和趋势项，结果立刻变成1%条件下的平稳。搞得我没法进行E—G两步法检验协整了。我翻了高铁梅的书，以上三种情况检验，只要有一种通过，就能认定平稳。
那我应该怎么做呢？我能把那个原序列就平稳的进行一阶差分吗？我试了一下，差分后平稳，然后跟另一个一阶平稳的正好做协整。不知道这样可以还是不可以。
还是我需要变动一下数据，比如用对数表示什么的，目前真的是老虎咬天，无从下口了，论文压力很大，我又是EViews小白。什么都不懂，行家人在笑完之后帮帮我可以吗？
另外，ADF滞后阶数怎么判断？都说是AIC准则，但是在哪里有显示。比如下图，可以看到滞后阶数吗？弄了好几天了，这一步仍然没有跨过去，希望集论坛之智，烈耀破迷。

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2015-6-17 17:18:17

顶起来，全完别沉了，小弟实在是走投无路了。

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2015-6-17 20:06:29

ADF是检验平稳性的，AIC时检验滞后期的，两个是两码事，你弄混了，你的ADF检验P值小于0.05，拒绝原假设，不存在单位根，序列平稳。对于一阶平稳的可以进行差分后做回归，不过差分后对应分经济意义也发生了变化，你要想好如何作解释

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2015-6-22 23:13:17

协整检验要求两变量是同阶单整，Lag length就是滞后阶数

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2017-9-19 11:32:49

请问楼主解决了么？我的也是有的序列平稳，有的一阶平稳，那怎样处理这些变量的数据，才能用于回归分析呢？期待楼主的解答，不胜感激！

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2021-2-13 20:14:41

我也是同样的问题，原本平稳的序列一阶差分后也平稳，可以和另一个一阶差分平稳的序列说是一阶单整吗？

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