安装outreg2 命令。然后help outreg2看具体操作？

用statsby命令~
statsby _b, by(industry year): reg y x1 x2
然后就会产生_b_x1 _bx_x2 _b_cons三个变量，就是系数和常数项啦~~

也可以用if循环做（笨方法可能是，不过有效的）
mat C = J(1000',1,.)
forvalue i=1/`gmax' {
         quietly reg ri rm if gr==`i' & tt>=1 & tt<=100
         mat C[`i',1] = _b[rm]
}
matlist C
如果要把结果弄成一个变量那就
gen beta=0
forvalue i=1/1000 {
         replace beta=C[`i',1] if gr==`i' & tt>=1 & tt<=100
}

回归结束之后自然而然就有一个系数矩阵了，直接拿出来就行了，不需要那么麻烦。

不是这样子的，楼上上汤小豆苗建议的 stataby 可能是最好的选择！