按照连玉君老师的视频对面板数据的时间效应进行分析如下：

code:   5, 7, ..., 603766		n=1355
year:  2007, 2008, ..., 2012		T=6
Delta(year)  = 1 unit
Span(year)  = 6 periods
(code*year does not uniquely identify  observations)
Distribution  of T_i:
min	0.05	0.25	0.5	0.75	0.95	max
1	1	2	3	6	6	6
Freq.	Percent	Cum.	Pattern
374	27.6	27.6	111111
287	21.18	48.78	...111
275	20.3	69.08	....11
133	9.82	78.89	..1111
111	8.19	87.08	.....1
74	5.46	92.55	0.11111
11	0.81	93.36	...11.
10	0.74	94.1	1.....
10	0.74	94.83	11111
70	5.17	100	(other patterns)
1355	100	XXXXXX

数据属大N小T结构。
检验时间效应是否显著：
Wald检验：
test:      yr2=yr3=yr4=yr5=yr6
F(4,361)=1.28
Prob>F=0.2785

test:      yr2=yr3=yr4=yr5=yr6=0
F(5,361)=1.36
Prob>F=0.2403

LR检验：
Likelihood-ratio test   LR chi2(5)=15.61
(Assumption:fe nested in fe_dumyr)  Prob>chi2=0.008

Wald检验和LR检验结果矛盾。求大神指导