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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2008-10-28

请教各位高人:

      我做模型时被解释变量是平稳的,解释变量都是一阶单整,既没办法做ols,做协整也不出结果是怎么回事呀?

     如果做ols时R2 很小是什么原因呢,解释变量和被解释变量之间的经济学关系很明确,也有很多前辈的实证检验结果证明,模型应该没什么问题,有没有可能是时间段选择的有问题?

    

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2008-12-22 21:01:00

解释变量的一阶差分有意义的话直接用一阶差分和原始被解释变量做ols就行,如果是时间序列的话你看是不是滞后期、截距项、趋势等选择不当。

R2很小说明不了什么问题,模型的选择首先要寻找的是估计量的科学性,看估计量是否显著,其次,如果非要追求R2的话你试着加如滞后项或者增加样本区间试试

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2011-7-11 15:11:37
楼上很厉害,佩服~
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