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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
6710 1
2015-06-26
请教个问题,我下面的计算是不是正确的啊,谢谢哈:  
       假如最廉券(CTD)的价格是101,修正久期是6.5年,转换因子是1.05,那么最廉券的基点价格是6.5*101*0.0001=0.06565,国债期货的基点价值是最廉券基点价值除以转换因子等于0.06565/1.05=0.06252

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2015-7-1 23:26:17
that is right. Check out the attached document from CME.
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