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量化投资
债券久期、基点价值和国债期货基点价值的细节
楼主
逝去的永久
6771
1
收藏
2015-06-26
请教个问题,我下面的计算是不是正确的啊,谢谢哈:
假如最廉券(CTD)的价格是101,修正久期是6.5年,转换因子是1.05,那么最廉券的基点价格是6.5*101*0.0001=0.06565,国债期货的基点价值是最廉券基点价值除以转换因子等于0.06565/1.05=0.06252
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沙发
duyang76
2015-7-1 23:26:17
that is right. Check out the attached document from CME.
附件列表
Calculating_the_Dollar_Value_of_a_Basis_Point.pdf
大小:34.95 KB
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