金融工程是一个交叉学科，涵盖了计算机，金融，数学，统计，甚至物理的某些知识。

       说到金融工程，不得不说到金融衍生品，我想简单的从这个角度介绍一下这个专业。其实和所有其它行业一样，金融行业也是一条生产流水线，只不过它生产出来的产品没有任何物质形式，往往是一种承诺(obligation)或者权利(right)对资产(asset)的互换。而这些产品的设计工作，就是由金融工程师(quant)来完成的。

       那么有朋友可能会问了，金融衍生品都有哪些呢，这个问题，只能这么说了，除了股票(stock)，其余金融产品都可以被称为金融衍生品。因为股票是一种对公司的所有权的凭证，而且股票价格没有任何准确的量化公式等。当然，学会计或者Corporate Finance的同学会说可以通过基本面分析来找到准确的股价，可我们讨论的是每分每秒股票价格的准确计算，这是不可能的。那么我们经常接触到的金融衍生品有：债券(bonds)，期货(futures/forwards)，期权(options)，Swap/swaption，warrant，ABS,CDS 等等等等，然后在每一大类下又能细分出各种各样稀奇古怪的产品来。拿个简单数字来说，最近这一次金融危机前夕，AIG-FP(american insurance group financial product)，在市场上推出了近40万种金融衍生品。

       当然，除了设计产品意外，金融工程所涵盖的领域还有例如风险管理，自动化/高频交易，风险对冲，交易策略组建等等等等。

       言归正传，说说c站上的这门课：

       Financial Engineering and Risk Management

       这应该是哥伦比亚大学的FE专业的一门基础课程，根据它的课程描述，大概会有1/3的时间是在讲风险管理，2/3的时间在讲各种基础的金融模型，以及常用的金融衍生品建模方法等，还有一丁点时间会讲到算法交易。这里想给大家端正一个观念，学金融工程出来不是为了创造一个money printing的交易算法后坐在家里数钱的！国内有太多人在折腾这方面的东西了。

       好吧...又跑题了。因为是基础课，所以要求不是太多，微积分，线性代数，还有概率论等东西知道就好，当然如果学过偏微分方程更加有用。这门课在c站上没有放任何suggested reading，我建议对这个行业有兴趣的同学可以去找John Hull写的那本书来看看，比较通俗易懂，也没有很深入，经典中的经典入门教材。别的资料我会在最后介绍给大家。

       好了，最后说说这门课的guest speaker，本人也是冲着这位大牛去听这门课的，Emanuel Derman，c站上有此人的bio，他有多牛呢，他曾经和别人一起搞出来一个模型，现在大家都一定必学的，Black-Derman-Toy model, 这篇paper很短，有兴趣的可以找来看下。他还写了一本自传，life as a quant，本人现在手边就正好有一本。看了他的自传才知道此牛年轻时还崇拜过杨振宁...哈哈

       不知不觉说了这么多，感觉有点丢人现眼...网上都有各种各样的资料很多，有兴趣的同学可以翻看，个人觉得这个东西会越来越重要，因为金融产品在这个年代已经成为真正的MDW了。。mass destructive weapon...

       最后推荐一个网站，上面有很多推荐资料，还有论坛等等，有不少国外的牛人的：quantnet.com

来源：MOOC