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求助,计量经济学自相关LMtest
楼主
千里处情飞yang
2985
2
收藏
2015-06-30
哪位大神帮忙解答一下,在自相关的GQ(LM)检验里,古扎拉蒂计量经济学基础给出的是(T-P)*R方,而在其他的一些课本里比如古的另一本计量经济学精要里给出的都是T*R方,请问到底哪个对啊?
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沙发
crystal8832
2015-7-2 14:32:44
古扎拉迪的书我没有仔细看过,建议您把详细的内容放出来,不然我们都不知道t是什么,p是什么
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藤椅
harlon1976
2015-7-2 21:27:56
在大样本下,两者相差不多,p应该是滞后引起有效数据的减少,从而实际参与估计的数据为T-p,在有限样本下有一些差异。
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