小禾一定行 发表于 2015-7-19 07:21
楼主，我做的估测结果和你差不多，也是初学者，可否交流下？

鸿鹄天 发表于 2015-7-19 22:29
楼上解答的很详细啊

fengluyu 发表于 2017-5-2 12:03
您好，请问用xtabond2 之后AR(2)出来的结果只有一个点.是什么原因呢？

jingguanhq 发表于 2017-7-23 21:25
应该是命令里面有vce(robust),可以先去掉试试看

@浪花朵朵开 发表于 2016-5-16 11:29
sargan检验多用来筛选模型，可以先不加入vce(robust)，twostep情况下，看一下sargan值！

hjj478706575 发表于 2018-6-10 22:56
请问，我的为什么无法进行twostep检验呢？Sargan检验一阶为0，我只有一个工具变量，有什么办法吗？或者是 ...

@浪花朵朵开 发表于 2018-6-10 23:06
sargan-test是做IV过度识别检验的，IV数量要大于内生变量数目，建议去推导一下理论内容就明白了

hjj478706575 发表于 2018-6-10 23:18
还是想打扰一下，我的模型里只有因变量滞后一阶，没有其他工具变量，是否还能用系统GMM检验，如果能用的话 ...

@浪花朵朵开 发表于 2018-6-11 10:14
你应该没有搞清楚理论，sysGMM是估计动态面板数据模型的一种计量方法，它是根据变量滞后项或差分滞后项来 ...

用户名是啥 发表于 2018-8-5 18:04
请问 解释变量中放入了被解释变量的1、2阶滞后，所以用三阶滞后作为工具，但是如何求AR(3)呢?

汤汤~~~ 发表于 2019-7-16 16:19
请问各位，hansen检验值过低，低于0.001此时应怎样调整模型

@浪花朵朵开 发表于 2015-7-4 10:07
你的工具变量过多了，Hansen test都达到1了，你用了稳健的标准差robust,sargan test是在同方差的情况下成立 ...

jingguanhq 发表于 2017-7-23 21:25
应该是命令里面有vce(robust),可以先去掉试试看

汤汤~~~ 发表于 2019-7-20 16:53
请教各位，xtabond2的结果中AR大于0.1，AR2小于0.1，sargan大于0.1，hansen小于0.1，这样的结果怎样解读

auirzxp 发表于 2015-7-8 01:03
（1）AR1和AR2都显著，那么就该用3阶以及更高阶作为工具变量，然后检验AR3是否显著。

（2）Hansen 的P值 ...

匆匆匆 发表于 2022-5-20 20:16
Hanson 和sargan都等于0怎么办呢