鸿鹄天 发表于 2015-7-3 12:04
给的是相关检验结果啊，各自变量的显著性还可以。AR（2）是二阶自相关检验，原假设是不存在二阶自相关，上 ...

raiderqi 发表于 2015-7-3 15:50
那也就存在二阶自相关啊= =为什么非要这么纠结呢。 。解决就OK了

鸿鹄天 发表于 2015-7-3 15:59
怎么解决，初学者，求指导

raiderqi 发表于 2015-7-3 17:15
不用纠结二阶自相关，说实话我感觉没多大意思。

@浪花朵朵开 发表于 2015-7-4 10:07
你的工具变量过多了，Hansen test都达到1了，你用了稳健的标准差robust,sargan test是在同方差的情况下成立 ...

鸿鹄天 发表于 2015-7-3 10:37
求高人指点啊！

小禾一定行 发表于 2015-7-19 07:21
楼主，我做的估测结果和你差不多，也是初学者，可否交流下？

auirzxp 发表于 2015-7-8 01:03
（1）AR1和AR2都显著，那么就该用3阶以及更高阶作为工具变量，然后检验AR3是否显著。

（2）Hansen 的P值 ...

auirzxp 发表于 2015-7-8 01:03
（1）AR1和AR2都显著，那么就该用3阶以及更高阶作为工具变量，然后检验AR3是否显著。

（2）Hansen 的P值 ...

auirzxp 发表于 2015-7-8 01:03
（1）AR1和AR2都显著，那么就该用3阶以及更高阶作为工具变量，然后检验AR3是否显著。

（2）Hansen 的P值 ...

@浪花朵朵开 发表于 2015-7-4 10:07
你的工具变量过多了，Hansen test都达到1了，你用了稳健的标准差robust,sargan test是在同方差的情况下成立 ...

白富美2 发表于 2016-5-12 17:43
求问hansen检验的原假设是什么？如果用xtdpdsys回归，用了vce(robust)，此时sargan检验不可用，那么该如何 ...

jinghua0126 发表于 2016-5-24 14:41
也在做同样的模型检验，出现过相同的问题

鸿鹄天 发表于 2015-7-3 19:05
不是纠不纠结，觉得你并不熟悉xtabond2，还是谢谢

木紫溪 发表于 2016-8-11 20:34
AR(1)可以不显著，AR（2）要显著，可以通过调节滞后项去改变AR(1)和AR(2)。但是通过修正之后AR（2）还是不 ...

Captain-CUI 发表于 2016-5-24 20:00
看13楼！

auirzxp 发表于 2015-7-8 01:03
（1）AR1和AR2都显著，那么就该用3阶以及更高阶作为工具变量，然后检验AR3是否显著。

（2）Hansen 的P值 ...

auirzxp 发表于 2017-5-26 21:28
三阶：AR(3)
n阶：AR(n)

天涯牧歌220 发表于 2017-5-26 22:21
是输入那一行xtabond2命令之后自动显示的吗？

fengluyu 发表于 2017-5-2 12:03
您好，请问用xtabond2 之后AR(2)出来的结果只有一个点.是什么原因呢？