gdczlhd 发表于 2010-10-24 15:27
"动态面板数据模型需要通过三项检验，即Sargan检验、Arellano-Bond AR（1）检验和Arellano- Bond AR（2）检验检验。Sargan检验的原假设是模型估计选用的工具变量是合适的，因此，如果Sargan统计量的p值大于0.05，表示在5%的显著性水平上，工具变量的选择是合理的，否则就不合理。Arellano-Bond AR（1）检验或Arellano-BondAR（2）检验检验的原假设分别是模型的残差序列不存在一阶序列相关或二阶序列相关，因此，如果相应统计量的p值小于0.05，表示在5%的显著性水平上残差序列不存在一阶序列相关或二阶序列相关。"
_____政治风险对中国对外直接投资的影响--基于动态面板模型的实证研究,
作者：韦军亮，陈漓高 来源：《经济评论》

用红色标记的这句话表达有误，AR(1)和AR(2)的原假设H0都是：不存在序列相关！故AR(2)检验的P值应大于5%才说明模型是合理的。（AR(1)P值一般小于5%）

gdczlhd 发表于 2010-10-24 15:27
"动态面板数据模型需要通过三项检验，即Sargan检验、Arellano-Bond AR（1）检验和Arellano- Bond AR（2）检验检验。Sargan检验的原假设是模型估计选用的工具变量是合适的，因此，如果Sargan统计量的p值大于0.05，表示在5%的显著性水平上，工具变量的选择是合理的，否则就不合理。Arellano-Bond AR（1）检验或Arellano-BondAR（2）检验检验的原假设分别是模型的残差序列不存在一阶序列相关或二阶序列相关，因此，如果相应统计量的p值小于0.05，表示在5%的显著性水平上残差序列不存在一阶序列相关或二阶序列相关。"
_____政治风险对中国对外直接投资的影响--基于动态面板模型的实证研究,
作者：韦军亮，陈漓高 来源：《经济评论》

用红色标记的这句话表达有误，AR(1)和AR(2)的原假设H0都是：不存在序列相关！故AR(2)检验的P值应大于5%才说明模型是合理的。（AR(1)P值一般小于5%）

dzm0212 发表于 2010-4-22 23:13
5楼的说错了吧，呵呵，萨甘统计量应该比较大才好，因为原假设是不存在过度约束。

sophiafinn 发表于 2011-5-2 23:45
I agree!!!
所以Sargan检验、Arellano-Bond AR（1）检验和Arellano- Bond AR（2）检验的p值都是越大越好
...

sophiafinn 发表于 2011-5-5 21:52
你看到的哪篇文献？
一般是大于0.05就可以了吧？（Baum An introduction to economics using stata  Ch9 p ...

碧水白沙 发表于 2011-1-21 16:41
i agree with you