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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2016-5-13 12:17:24
sophiafinn 发表于 2011-5-5 22:30
16# jding1986

请问
(1)robust small 是什么意思?小N小T可以用xtabond2吗?
(2)xtabond2中加了robust后sargan检验可以用吗?(看到xtdpdsys中加robust后sargan不可用)
(3)如过xtabond2中工具变量个数大于group,这时是看sargan还是看Hansen?如果检验通过模型就可用是吗?不用在意工具变量个数是否大于group?
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2016-5-17 11:19:28
白富美2 发表于 2016-5-13 12:17
请问
(1)robust small 是什么意思?小N小T可以用xtabond2吗?
(2)xtabond2中加了robust后sargan检验 ...
robust 表示加入w-c稳健标准差,两步sys-gmm必须加,不然结果是有偏的。smal表示小样本,系统gmm可以用于短面板,长面板更是可以使用。
加入robust后,sargan检验不是有效的,应该关注hansen检验。
一般要求工具变量小于截面个数,你通过滞后项和collapse相结合来控制工具变量个数吧。
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