在最后加上robust

大致来说，在同方差下 （不加 robust），Stata 报告 Sargan 统计量；但在异方差下 （加 robust），Stata 报告 Hansen 统计量 （因为 Sargan 统计量此时不对）。

您好，想请教您，为什么加了robust，依然只报告了Sargan统计量的值，却不报告Hansen统计量的值？烦请您解答一下，谢谢！

请 show 出你的指令与结果！

xtabond2 lny L.lny fr frcro fda ffs lnpi lngdp lngdps trade market egs, gmm(L.lny, collapse) iv(fr frcro fda ffs lnpi lngdp lngdps trade market egs) nomata robust small twostep

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -2.81  Pr > z =  0.005
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =   0.42  Pr > z =  0.671

Sargan test of overid. restrictions: chi2(17)   =  36.32  Prob > chi2 =  0.004
  (Not robust but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(.)    =      .  Prob > chi2 =      .
  (Robust but weakened by many instruments.)