这种情况在流动性极好，程序化交易繁盛的市场中非常常见，原因就在于挂单的速度非常之快，导致前一笔成交单刚刚显示，新的挂单已经进入市场。举个例子，比如现在IF股指期货合约买卖价是4000：4001，有人以4001的价格将4001的挂单完全成交，于是你看到了4001的最新价，而就在上一笔成交单显示出来之后，立刻就有一笔卖出的挂单在4000.5，形成了4000:4000.5的买入和卖出价，而此时最新价显示为4001，就出现了你提到的这种情况

这种情况我能理解。不过我观察过if，出现过最新价超过最高最低价区间3几个大点的情况，按0.2一跳计算，超过15跳之多，而同时成交量并不非常大，几十手能打穿15跳，我觉得不太能够理解