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VAR和GMM学习资料，不要论坛币！

菲菲8小菲菲

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收藏 2015-07-05

很疑惑，老师给的讲义里面，平稳就用VAR，不平稳用VECM。但是为什么好多文献，在做单位根检验之后是一阶单整，然后又建立VAR模型，在var模型里面，特征根落在单位圆里面，又是平稳的，这跟ADF单位根检验不冲突吗？傻傻分不清楚。。。

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菲菲8小菲菲

2015-7-5 23:18:23

ADF检验和VAR里面的平稳性检验到底有啥关系和区别？建VAR模型不需要做ADF检验吧？好抓狂！

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2015-7-8 00:09:05

一般的都做，也是不太懂，什么都没学好。眼看毕业了，统计知识学到哪去了也不知道，唉。

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