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2184 1
2008-11-01
在做协整时,一直搞不清楚这个问题,请哪位高人解答一下。
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2008-11-1 20:43:00

不一定,也有可能部分同阶然后降阶后再和低阶单整变量做协整,若多变量都为同阶且存在协整,则有可能协整向量不唯一,这个理论格兰杰在做多重协整时已经验证,但一直没找到那篇文章

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