在看notes和handbook时候，swap章节刚开始的部分，关于comparative advantage，firm A 比firm B 有更低的fix borrowing rate (A: 5%, B: 6.5%)和float borrowing rate (A: LIBOR+10bp, B: LIBOR+100bp)，为什么说A比B在fix market和floating market中有absolute advantage，然而又说A比B在fix market中有comparative advantage，通过双方进入interset rate swap，可以给双方一共带来60bp的利益。它后面的例子我没有很明白，谁能讲解下么？
还有，interest swap可以交换双方的liability，从实际意义上不如交换双方asse来得那么容易理解，谁能解释下，多谢。