很久没上论坛了。
之前发帖问经验，结果没人理我。
现在我笔试完了，把我记得的试题放在这里，也算是造福一下论坛吧。
这家券商，不算大，地方性的。应该算中型吧。反正不是一线大券商。

开始正题。

笔试一共八条大题，前两题必答，后六题选三题作答。（试卷还是打印得很工整的，感觉比大学考试更正式。）

第一题，给出了一个资产组合，A、B两证券的权重、波动率、相关系数、贝塔值。
（1）求资产组合的贝塔值
（2）求资产组合的波动率
（3）简述CAPM模型的缺陷。
个人感觉这题还是挺简单的。

第二题，自己挑一种程序语言
（1）编写出求两正整数M,N之间的最大公因数的程序。
（2）忘了。
这题本来很简单的，可是笔试的时候怎么都想不出来，脑子一片空白，估计当时楼主脑子水太多了……

接下来是选做题。

第三题，期权组合题，假设标的资产近期将会出现大波动，市场有一个CALL和一个PUT可供选择，请构建出一个你觉得适合后市的期权套利组合，并画出对应的盈亏图。
这题还是挺简单的。

第四题，假设标的遵循几何布朗运动（就是那个随机微分方程），利用伊藤引理求解上述SDE。
当时楼主把伊藤引理忘了，直接跪。

第五题，给出每期的现金流和即期利率，求出债券价格和久期。
这题还是挺简单的。

第六题，假设有1024只硬币，其中有一只是假的（正反两面同样图案）。后面blablabla我忘了，给出效用函数，问你愿意blablabla…………
由于我完全不会，因此题目我也没记清楚。

第七题，考的支持向量机SVM的原理。
直接跪。

第八题，结合当前宏观经济阐述下半年我国宏观经济走向以及资产配置建议。
这个，纯吹，不过楼主当时吹的不过。

总的来说，这次笔试，彻底跪了。

至于面试，不用说了，各种被鄙视。虽然楼主做过好几个模型（有择时的有对冲的），但是都是被鄙视。
看来自营并不是我这样的屌丝去的。
最后说一下，楼主小硕，学校非985，目前在某一线券商实习，做量化方面的事情，不过很水。
各位要是有什么问题，欢迎跟帖提问——假如大家不嫌我水的话。