【量化小讲堂 - Python、Pandas系列】数据告诉你：惊人的海龟交易法则

邢不行

150561

745

收藏 2015-07-11

引言:

本系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python、pandas进行金融数据处理，希望能对大家有帮助。

【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》

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【量化小讲堂 - Python、Pandas系列】数据告诉你：惊人的海龟交易法则

海龟交易法则，起源并流行于八十年代的美国，是一套简单有效的交易法则。这个法则以及使用这个法则的人的故事被写成了一本书——《海龟交易法则》。这是一本很好的量化投资入门书（也是我当年的入门书）。在附件中我免费放上了这本书的电子版本，回复可见。

本篇文章使用Python和Pandas实现海龟交易法则，看看在中国市场效果怎么样。并希望通过这个案例，让大家学到pandas的如下功能：

导入导出数据
rolling_max() 和 expanding_max()的区别
空值处理函数fillna()的使用方法
资金指数的计算方法
resample()的使用方法

海龟交易的具体规则是：

当今天的收盘价，大于过去20个交易日中的最高价时，以收盘价买入；
买入后，当收盘价小于过去10个交易日中的最低价时，以收盘价卖出。

对规则的一些说明：

规则基本上就是这么简单，还有一些具体的止损以及仓位控制规则，这几就不介绍了，具体可以看书。
这套交易规则主要是运用于期货市场，所以还可以有卖空，比如当今天的收盘价小于过去20个交易日中的最低价时，以收盘价开空单，以此类推。
上述规则针对日线，实际使用中更多的是使用分钟K线，比如5分钟K线的收盘价大于过去20根5分钟线的最高价时买入，以此类推。

在这篇文章中，我以上证指数作为案例，假设可以买卖上证指数，来试验海龟交易法则，看看效果具体如何。

下面开始具体正文：

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要在上证指数上实验海龟交易法则，首先需要上证指数的数据。在这里可以下载到上证指数从1990年至今的数据，如下图所示，每一行是每一天的数据：

这个日线数据有以下的字段：
【index_code】指数的代码
【date】交易日期
【open】开盘价
【high】最高价
【low】最低价
【close】收盘价
【volume】成交量
【money】成交额
【change】涨跌幅

有了原始数据之后就是代码。我本以为用pandas实现这个策略还是稍微有点复杂，结果发现非常的简单，再次赞叹下pandas的方便。下面是代码的截图，里面有详细的注释，有问题可以留言。附件中附上了程序的源码，回复即可免费下载。

把数据下载下来，运行代码，就可以看到输出的结果了。下面这张图展示了从1993年1月1日开始，使用海龟交易法则交易上涨指数的资金曲线与原指数的对比，由图中可见，指数从800多点涨到了现在的400点，而海龟交易法则的资金曲线，从同样的800多点，涨到了14000点。

下面这张图展示了每年上证指数和海龟交易法则资金曲线的收益，左边是上证指数的收益，可以自行把玩：

思考题：

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海龟交易法则的默认参数是20，10，可以试试看其他的参数，看看会不会有更好的效果。感兴趣的，可以查看完整版本的海龟交易法则（包含atr止损），并实现它。

之后会讲的内容：

现在想到的之后几期会讲的内容：
【量化小讲堂 - python、pandas技巧系列】使用逐笔数据计算资金流入流出数据

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附件中是Python程序文件，以及海龟交易法则书的pdf，免费，回复可见，觉得文章内容有帮助的话，顶贴是最好的鼓励！