reminan 发表于 2015-7-14 20:17 
你好,但实际情况是第三个模型所加入的自变量对于因变量的作用并不显著,而在这里为什么R方改变和F会是显 ...
因为自变量对应的偏回归系数的显著性是通过其对应的回归系数值/标准误得到的,只是对一个变量做的t检验。而R^2改变却是对总体模型的检验,这个还包含了其它自变量的。这么理解,前者是单个系数的显著性检验,后者是整个模型的显著性检验,即我上条回复你的回归模型要看两个检验结果,一个是整体模型的检验,一个是偏回归系数的显著性检验。两者不一样。如果是你现在的情况,那你可以用模型2,不用模型3;或者你能从专业层面解释为什么模型3进入的变量不显著,也可以用模型3的结果。祝好运。