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单个工具变量的stata命令
乐乐儿童
35569 12
2015-07-15
大家好，我是新手，请问一个内生变量，一个工具变量的回归是否可以用2sls呢？ 即命令ivregress 2sls depvar [varlist1] (varlist2 = varlist_iv)。如果不行，哪用什么命令呢？谢谢！
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xddlovejiao1314
2015-7-15 01:05:09
乐乐儿童 发表于 2015-7-15 01:02
大家好，我是新手，请问一个内生变量，一个工具变量的回归是否可以用2sls呢？ 即命令ivregress 2sls depvar ...
可以用，但要进一步检验工具变量选择是否合理，即是弱工具变量，是恰好识别还是过度识别等。祝好运～
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乐乐儿童
2015-7-15 01:13:31
xddlovejiao1314 发表于 2015-7-15 01:05
可以用，但要进一步检验工具变量选择是否合理，即是弱工具变量，是恰好识别还是过度识别等。祝好运～
谢啦。我检验过不存在弱工具变量问题，最小特征值统计量F值大于10.另外，由于工具变量恰好等于内生变量数，因此没有过度识别问题吧？此时，如果“工具变量——内生变量——被解释变量”之间存在完全中介效应，能否验证工具变量的外生性呢？
谢谢您
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xddlovejiao1314
2015-7-15 08:56:28
乐乐儿童 发表于 2015-7-15 01:13
谢啦。我检验过不存在弱工具变量问题，最小特征值统计量F值大于10.另外，由于工具变量恰好等于内生变量数 ...
额，这个问题没有遇到过。感觉你自己弄复杂了。工具变量的选取原则就是和内生变量关联行强且外生（与误差项无关）。我貌似还没看到过如何检验变量的外生的，很多时候都是根据感性认识来判断的。我建议你就这样吧，别管那么多了。祝好运。
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zabbyy
2017-8-28 08:43:56
乐乐儿童 发表于 2015-7-15 01:13
谢啦。我检验过不存在弱工具变量问题，最小特征值统计量F值大于10.另外，由于工具变量恰好等于内生变量数 ...
请问怎么F检验
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乐乐儿童
2017-9-8 02:55:36
记不太清楚了哈。具体可以看下面帖子
https://bbs.pinggu.org/thread-2209520-1-1.html

另外，可以的话，陈强的书中有详细的步骤和解释。
陈强, 高级计量经济学及 Stata 应用[M]. 北京: 高等教育出版社
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