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1170 1
2015-07-17
悬赏 2000 个论坛币 已解决
I am planning on a course project, regarding option pricing. Thus, I am asking for suggested references. The requirements are
  • consider early exercise (American Style)
  • consider path dependent options (Asian Option)
  • have detailed PDE formulation and implementation algorithm
Acturally, if the reference well fit my needs, price is negotiable.

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The attached paper by Zvan and Forsyth include the implementation method you need.
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2015-7-17 03:32:45
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