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匿名
6689 10
2015-07-17

需要看上市公司年度利润的波动性,采用的方法是对每一家公司用最近五年profit(自变量)和year (因变量)做回归,保存回归系数生成新的变量,

基本的保存系数的命令:bcoeffyear profit, by(stkcd) g(b) se(se)

但是如何限定每一次回归都是用的最近五年(year[_n]/year[_n-5])的数据呢?


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2015-7-17 16:02:32
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2015-7-17 17:44:05
下面是我根据 andruw 的命令做的结果,跟我预想的不太一样。我现在得到的是每家公司2010-2014这五年数据回归的回归系数和标准误,并且值都是一样的。我想要的是另外一种: 比如2006年的 b,se 由2002-2006年的数据回归得到,2007年的 b,se 由2003-2007年的数据回归得到,这个有没有办法通过命令实现?即每一年的回归系数b和标准误se都由离其最近五年的数据回归得到。急需各位帮助,多谢了! 2.bmp
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2015-7-17 18:00:40
试试这个
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2015-7-18 00:12:54
谢谢andruw! 我运行了上面你给出的程序,结果如下图所示,可是为什么有些年份以后的b se值全部没有呢?比如第一家公司2004年以后的值全部缺失。




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2015-7-18 00:38:44
hlweiping 发表于 2015-7-18 00:12
谢谢andruw! 我运行了上面你给出的程序,结果如下图所示,可是为什么有些年份以后的b 跟se值全部没有呢?比 ...
因为你之前的年份为2002-2014,现在改一数字就成。
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