[MATLAB代码模板]hurst指数的计算

wfh仰望星空

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收藏 2015-07-17

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fantuanxiaot

2015-7-18 10:23:28

哥们这样的代码也好意思发上来？？？这才是真正的Hurst代码：

程序源码：M文件HurstFactorization.M

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函数测试240共有14个分段方案

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步骤二：Hurst指数计算

时间序列Hurst指数计算函数：

HurstExponent=HurstCompute(Xtimes)

输入参数：

Xtimes：时间序列数据

输出参数：

HurstExponent：为二元向量，第一元素为时间序列的hurst指数, 第二元素为回归分析常数项。

注释：回归模型

程序源码：M文件HurstCompute.M

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步骤三：移动平均hurst指数计算

使用计算上证指数1991-9-9至2008-10-8上证综指时间序列数据，计算其给定移动平均长度的hurst指数。编写MoveHurst.m函数，其中cyclength为计算周期，用户可根据需求进行修改。

例如计算120个交易日的Husrt指数，使用的数据为[t-119,t]的价格数据即可，移动平均的意思为根据t的向前移动，计算指数的数据[t-119,t]的价格数据同时根据t进行移动。

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fantuanxiaot

2015-7-18 10:27:39

我已经附上了计算Hurst的Matlab代码。。[By ArisZheng]

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xddlovejiao1314

2015-7-18 17:21:26

fantuanxiaot 发表于 2015-7-18 10:27
我已经附上了计算Hurst的Matlab代码。。

牛B啊。

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fantuanxiaot

2015-7-18 21:44:49

xddlovejiao1314 发表于 2015-7-18 17:21
牛B啊。

这是郑老师的代码 附上来了

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huanh21

2015-11-19 23:23:09

很不错的东西

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摇摆的风

2016-5-2 19:15:02

先学习一下

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江易哲

2016-7-13 17:45:31

fantuanxiaot 发表于 2015-7-18 10:27
我已经附上了计算Hurst的Matlab代码。。

kanbudong 看不懂啊

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crazy11111111

2016-8-10 21:29:11

fantuanxiaot 发表于 2015-7-18 10:23
哥们这样的代码也好意思发上来？？？这才是真正的Hurst代码：

程序源码：M文件HurstFactorization.M

您好，请问，基于像元hurst计算，您熟悉吗？

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dby19950119

2017-4-19 22:58:18

fantuanxiaot 发表于 2015-7-18 10:23
哥们这样的代码也好意思发上来？？？这才是真正的Hurst代码：

程序源码：M文件HurstFactorization.M

朋友，想问一下，这个的输入参数是什么啊。。。我现在不知道为什么计算不出来，方便留个qq或者微信交流下么，谢谢了

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liu641573672

2017-6-6 17:39:39

fantuanxiaot 发表于 2015-7-18 10:23
哥们这样的代码也好意思发上来？？？这才是真正的Hurst代码：

程序源码：M文件HurstFactorization.M

哥们，能加个qq吗？641573672，有问题请教

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liu641573672

2017-6-6 17:40:43

dby19950119 发表于 2017-4-19 22:58
朋友，想问一下，这个的输入参数是什么啊。。。我现在不知道为什么计算不出来，方便留个qq或者微信交流下 ...

我也不懂，加个qq641573672，互相讨论吧

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konghon

2017-7-19 11:28:03

fantuanxiaot 发表于 2015-7-18 10:23
哥们这样的代码也好意思发上来？？？这才是真正的Hurst代码：

程序源码：M文件HurstFactorization.M

LogN那里好像有问题吧？N应该是数组的长度，而不是分了多少组？不知道我理解有没有错

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折紫σοθσ

2018-5-4 17:52:27

用这个算美元对人民币汇率发现周期为30天的时候Hurst指数大于1了
这好像和理论不符啊，能否告知一下为什么呢?

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cyu107

2019-5-22 21:14:36

为啥最后出错说可能存在无限递归

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Adu167

2019-8-12 10:11:57

fantuanxiaot 发表于 2015-7-18 10:23
哥们这样的代码也好意思发上来？？？这才是真正的Hurst代码：

程序源码：M文件HurstFactorization.M

请问hurstE赋值那条代码出现错误了，该如何改正，说是不是有效赋值目标

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