关于basu逆回归模型的操作问题

yidutiaodong

10826

收藏 2015-07-21

如下图，是巴苏的逆回归模型，其中β4用来度量会计稳健性，也就是我最终需要得到的数据。

   我的问题如下：
   1>这个模型应该是用来度量每一家公司每一年的会计稳健性。也就是说，假如我搜集了500家公司5年的数据，那么我可以得到2500个β4（每一个公司每一年一个）。不知道我这样理解是否正确。
   2>如果如上所述我的理解是对的，那么该如何在stata中实现操作呢？

   我是学会计的，对计量、统计真的只会皮毛，只求能教教我该怎么做？在此真是万分感谢！！！

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夏目贵志

2015-7-21 22:49:46

不是每个公司每年一个。每次回归一个。如果你一次回归把所有的数据都用掉了，总共就只有一个beta_4
楼主还是应该从基本的学起哦。不然就算这个问题搞清楚了，很快还会有别的问题的。

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yidutiaodong

2015-7-21 23:29:44

夏目贵志发表于 2015-7-21 22:49
不是每个公司每年一个。每次回归一个。如果你一次回归把所有的数据都用掉了，总共就只有一个beta_4
楼主还 ...

我明白，这个不是一次回归，不能一次用掉所有的数据。
关于这个模型我问过老师，他说的特别简单：用stata几条命令就出来了。。。。。。可是这种命令我一直没找到。
真的很惭愧，我研一学的计量都是最基本的时间序列，从来没有接触过面板数据，就连spss, stata都是自学的。可不可以麻烦你教教我？真的是万分感谢！！
（另外我也喜欢贵志和娘口三三~）

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夏目贵志

2015-7-21 23:40:19

yidutiaodong 发表于 2015-7-21 23:29
我明白，这个不是一次回归，不能一次用掉所有的数据。
关于这个模型我问过老师，他说的特别简单：用stat ...

我不用q的哈，不好意思。不过你要是能具体说一下你需要做什么我可以在论坛上解答的

你的公式里beta_4只有一个（注意beta是没有it下标的）。每年每个公司求出一个beta是不可能的，自由度不够。你知道你究竟需要求什么吗？你有什么数据？
不想公开说可以给我发邮件ntakashi艾特zoho点com

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yidutiaodong

2015-7-22 16:45:09

夏目贵志发表于 2015-7-21 23:40
我不用q的哈，不好意思。不过你要是能具体说一下你需要做什么我可以在论坛上解答的
你的公式 ...

真的很感谢你的帮助。
但是我感觉这个模型能够算出每一家公司每一年度的系数，因为不少文章都是这样做的。
我把我的疑问发到你的邮箱里了，还附带了一张关于basu 模型简单介绍的图片，还请你帮我看看，解答我的困惑。在此真的万分感谢！

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夏目贵志

2015-7-23 00:46:49

yidutiaodong 发表于 2015-7-22 16:45
真的很感谢你的帮助。
但是我感觉这个模型能够算出每一家公司每一年度的系数，因为不少文章都是这样做的 ...

邮件我看到了。如果你每家公司回归一次确实是可以每家公司都得到一个系数。但是每家公司只有五年的数据是不太够的。至于每家公司每年得到一个系数，这是不可能的。你总共就只有NxT个观测值，怎么可能估计NxT个系数？
另外，并不是我要批评那篇文章。那里用每个公司7年的年度数据估计每个公司4个参数，也有点太少了啊。也许金融或者管理领域可以这样，但是从计量的角度看，不是好的做法。另外，那个文章里常数项没有i的下标，不知道是写错了还是真的要求所有的公司常数项相同。

每个公司回归的话差不多就是这个感觉，如果要对id是1的公司回归的话
gen lhs = eps/p
reg lhs dr r i.dr#c.r if company_id==1