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数据量不同如何处理
yansui007
2527 17
2015-07-23
我用sse，szse，hsi，hscei指数，每五分钟的指数数据，做联动性分析，但是众所周知，中国本土和香港的交易时间不一样。中国本土是9:30-11:30，13:00-15:00，香港是9：30-12:00,13:00-16:00，这个时间不一样，肯定不能选取相同时间进行分析，毕竟是进行联动性分析，所以我这个数据要怎么处理比较好，用eviews， var模型。
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祝贺人大
2015-7-24 20:31:42
这个问题还没遇到网友问过，帮你顶一顶，求大神出现解答
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藤原佐為
2015-7-25 08:57:42
如果现有的文献没有定论就用相同时间的分析啊，为什么不能用相同时间的？
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yansui007
2015-7-27 10:07:48
藤原佐為 发表于 2015-7-25 08:57
如果现有的文献没有定论就用相同时间的分析啊，为什么不能用相同时间的？
你想呀，分析联动性，中国本土的3点结束了，香港那边4点结束，如果联动性强，那么中国本土结束的3点，一定会对香港3点-4点这段时间产生影响，所以不应该分开来看吗？所以我们教授让我用分钟数据，毕竟沪港通开始没多久。用分钟数据更准确
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yansui007
2015-7-27 10:08:24
祝贺人大 发表于 2015-7-24 20:31
这个问题还没遇到网友问过，帮你顶一顶，求大神出现解答
谢谢亲。真心好头疼。我们有个棒子前辈知道，但是他就是不告诉我，真恶心。
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藤原佐為
2015-7-27 11:27:53
yansui007 发表于 2015-7-27 10:07
你想呀，分析联动性，中国本土的3点结束了，香港那边4点结束，如果联动性强，那么中国本土结束的3点，一定 ...
两边都开市的时候和只有一边开的时候必然需要两个分开的方程啊。。。两边都开市的时候可以用比如VAR或者之类的模型。一边关了以后肯定需要另外一个模型啊。因为你关着的那边的数据就不会再更新了，实质上跟常数项类似。或者可以用MIDAS之类的的dimension reduction的方式来处理。

不过既然你老板都有指示又何必来问呢？听老板的话最重要啊~
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