1.题名： Some tests for parameter constancy in cointegrated VAR-models
作者：Henrik Hansen    Soren Johansen

期刊全称或缩写：The Econometrics Journal.

年份，卷（期），起止页码：
Volume (Year): 2 (1999)
Issue (Month): 2 ()
Pages: 306-333

2.International bond market linkages: a structural VAR analysis

作者：Jian Yang

期刊全称或缩写：Journal of International Financial Markets, Institutions and Money.

年份，卷（期），起止页码：
Volume (Year): 15 (2005)
Issue (Month): 1 (January)
Pages: 39-54

[此贴子已经被作者于2008-11-8 16:24:37编辑过]