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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
2002 6
2015-07-26
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如何求受限的最大相关系数?
比如有x、y、z三组数据序列;要求是:使得c*x+(1-c)*y所得数据序列与Z的person或者Spearman相关系数最大。这里,c是权重,c是属于区间(0,1) 的实数,c的权重改变步长(或者说改变幅度)为0.1。数据如下
id            x                   y                    z
1        2398.83        119.9         12.41
2        3729.32        120.25        12.83
3        752.93        126.12        11.16
4        256.72        128.35        10.31
5        1000.43        125.05        11.29


上述数据的excel见2楼帖子附件,对不起由于操作失误没有在这帖一起上传上来。
请最好采用stata实现,如果stata不能实现,其他软件spss\SAS\Eviews\matlab\R能实现的化,经过测试后,我都会表示感谢及给予300论坛币。非常感谢!

最佳答案

y777 查看完整内容

*- 使用stata计算过程 reg z x y reg z x y, nocons constraint def 1 x + y = 1 constraint def 2 x > 0 constraint def 3 x < 1 constraint def 4 y > 0 constraint def 5 y < 1 cnsreg z x y, nocons constraint(1-5) *- 结果说明:目前stata的constraint命令目前不支持定义系数的范围,因此只能用优化算法。 *============================================= ...
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全部回复
2015-7-26 10:15:56
*- 使用stata计算过程
   
    reg z x y
       
        reg z x y, nocons
       
        constraint def 1 x + y = 1
        constraint def 2 x > 0
        constraint def 3 x < 1       
        constraint def 4 y > 0
        constraint def 5 y < 1          
   
        cnsreg z x y, nocons constraint(1-5)   
   
   
   *- 结果说明:目前stata的constraint命令目前不支持定义系数的范围,因此只能用优化算法。
   
*======================================================================
   
   *- 优化算法的基本步骤
   
   
     clear
     set obs 1000

     gen beta = .    // x前的系数
         gen rho = .     // M系列与Z的相关系数

     local range = 1
         dis `range'
     local j = 1

     forvalues beta = 0(0.001)`range'{
       qui replace beta = `beta' in `j'
          
           preserve
            use dd.dta, clear
                gen m = `beta' * x + (1 - `beta') * y
                corr m z
                dis `r(rho)'
                drop m
           restore  
          
       qui replace rho = `r(rho)'  in `j++'
  
     }
         *
     * 测算结果:发现x前面系数为1时,M和Z的相关系数最大。
         
          gsort -rho  //请看第一行!
          
         * 原始数据x与z高度相关!! 请看下面命令的结果。
         
          use dd.dta, clear
          corr x y z
          pwcorr_a x y z
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2015-7-26 10:28:45
求受限的最大相关系数的excel数据
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上一帖子求受限的最大相关系数数据

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2015-7-26 13:03:04
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2015-7-26 13:59:08
夏目贵志 发表于 2015-7-26 13:03
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通过哪个软件,如何做呢?非常感谢!
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2015-7-26 16:13:38
可以试一下这个方法:
用Eviews软件,做以下OLS回归: ls z=c(1)*x+(1-c(1))*y
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