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GARCH求教Eviews
xiekc99
1185 6
2015-07-28
悬赏 50 个论坛币 未解决
哪位能指导一下GARCH在eviews中如何建模。。。。求详细一点的指教。。。
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crystal8832
2015-7-28 23:25:32
先对序列进行平稳性检验，将序列处理平稳后进行ARCH-LM检验，判断是否存在ARCH效应
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xiekc99
2015-7-29 01:01:25
crystal8832 发表于 2015-7-28 23:25
先对序列进行平稳性检验，将序列处理平稳后进行ARCH-LM检验，判断是否存在ARCH效应
Arch效应感觉我应该是做完了。但是不知道对不对。是不是就先把数据导进去，我的数据只有一个公司的股价，然后选view里面的Residual Diagnostics,然后在这个下面选Heteroskedasticity Test??
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xiekc99
2015-7-29 01:02:16
crystal8832 发表于 2015-7-28 23:25
先对序列进行平稳性检验，将序列处理平稳后进行ARCH-LM检验，判断是否存在ARCH效应
然后里面选ARCH，但是那个lags数量写多少呢？？
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xiekc99
2015-7-29 01:12:42
crystal8832 发表于 2015-7-28 23:25
先对序列进行平稳性检验，将序列处理平稳后进行ARCH-LM检验，判断是否存在ARCH效应
还有一个很弱的问题，equation是只输入 returns c 吗。。。。怎么感觉怪怪的。。。
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crystal8832
2015-7-29 10:22:34
均值方程如果不存在ARMA效应 这样添加没什么啊 这个东西不能用感性的乖去解决吧
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