关于一个统计套利的数据的协整的问题 - 经管之家

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关于一个统计套利的数据的协整的问题

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收藏 2015-07-29

悬赏 5 个论坛币未解决

例如有10只美股能源股的石油公司股票，他们的价格数据同原油期货价格有一定的关联，那么这10只股票的线性组合（加权平均）出来的单一的一列数据是否与原油价格的关联度更高，为什么？

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胖胖小龟宝

2015-8-22 21:51:30

会有关联度，但是加权后是否提升关联度就不好说了

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2016-12-26 15:30:56

如果有数据的话可以分别建立原油期货价格与10只股票和单一加权列的的回归方程因为有线性相关性所以建立线性回归方程然后看的得到的回归模型的R^2的大小，此值越大，说明拟合得更好，相应关联度就越高

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