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2008-11-12

[7]  MERTON R C. Option pricing when underlying stock returns are dis-continuous [J ] . J of Financial Economics ,1976 ,3 (1) :125 - 144.

[9]   JONES E P. Option arbitrage and strategy with large price changes[J ] . J of Financial Economics ,1984 ,13(1) :91 - 113.

[10 ]   J EANBLANCE- PICQUE M, PONTIER M. Optimal portfolio for small investor in a market model with discontinuous prices [J ] . Applied Mathematics and Optimization ,1990 ,22(2) :287 - 310.

[11]  BARDHAN I , CHAO X L . Martingale analysis for assets with dis-continous returns [ J ] . Mathematics of Operations Research , 1995

20(1) :243 - 256.

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给你头两篇

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