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mean regression and variance regression
楼主
voldmort71
1276
1
收藏
2015-08-01
不知道题目名字准不准确,在文献中看到一个作物产量的理论模型y=f(x)+h(x), 这个模型分两部分f(.)h(.)进行估计,其中E(y)=f(x), Var(y)=h^2(x),我想知道对这两个部分分别进行估计的时候,各自的因变量该怎么得出来?也就是说怎么从作物单产数据得出每年的产量期望和每年的产量方差?
有没有研究过平均回归或者方差回归的童鞋帮帮我啊,谢了。
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沙发
胖胖小龟宝
2015-8-3 14:21:36
马科维茨模型就是均值方差模型,主要用于证券投资组合的
还有一个模型是arma-garch的就是类似你说的这个均值与方差的回归模型,不过这个一般用在时序数据里,往往是自回归的概念。
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