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1425 2
2008-11-13
24.

作者:Ho, M.S., Perraudin, W.R.M., and Sorensen, S.E. (1996).

期刊: “A continuous time arbitrage pricing model.”

期刊: Journal of Business and Economic Statistics, 14(1): 31–42.

26.

作者:Jarrow, R.A. and Rosenfeld, E.R. (1984).

题目:“Jumps risks and the intertemporal capital asset pricing model.”

期刊:Journal of Business, 57(3): 337–351.

28.

作者:Johnson, Timothy C. (2002)

题目: “Volatility, momentum, and time-varying skewneww in foreign exchange returns,”

期刊: Journal of Business and Economic Statistics, Vol20,No 3, 390–411.

37.

作者:Oldfield, G.S., Rogalski, R.J., and Jarrow, R.A. (1977).

题目:“An autoregressive jump process for common stock returns.” 期刊:Journal of Financial Economics, 5: 389–418.

38.

作者:Omberg, E. (1988).

题目:“Efficient discrete time jump process models in option pricing.”

期刊: Journal of Financial and Quantitative Analysis, 23(2): 161–174.

 

谢谢大家了。每篇10金钱.

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