[求助]关于未到期期权

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收藏 2008-11-13

不知道怎么解释自己的问题。
比如说1月我买了1份put，执行价格10￥，3月份到期。
然后2月的时候我把这份put卖了，这和我从1月一开始就卖1份put的执行价格有什么不一样么？是不是2月卖这份期权的时候，不能改变原来的合同？
那2月份我是以当时的交易价格卖么？

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ioriash

2008-11-15 22:47:00

请问有人能解答么？

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sunshine810

2008-11-16 19:40:00

我不是太明白你要说什么！劳驾你把问题解释的再清楚点！

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goldbach

2008-11-17 04:54:00

期权的执行价格是不变的

变得是你买这个put是的价格，价格是个时间长度，当时的股价，执行价格，波动率的函数，

二月份买的时候，时间长度变短了，股价也变了，但执行价格没变，还是10块钱，波动率不好说，那总的看二月是你买的价格和一月买的价格就不一样了，当然是在BS下说事的

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liprayer

2008-11-17 17:34:00

这样理解：有一份3月份到期的期权，你1月份买了，现在是2月份，你想把这份期权卖掉？
这一个问题比较简单，就是在2月份再用一次bs模型定价（欧式期权），二叉树（美式期权）。风险管理的书都会提及的。当然，现在的要卖的期权和原先的执行价格和到期日都一样。
不知道清楚了没有。其实我也不清楚！

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pcy519

2008-11-18 05:30:00

跟4楼理解差不多，我也创新不出来

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