[讨论]FRM2008exam大讨论（造福后人）

popboy099

2008-11-17 20:43:00

请教大家一个问题

有一道题目算 CVAR 和MVAR 答案是不是D？？、

前一个是19*** 后一个忘记了

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popboy099

2008-11-17 20:59:00

请教大家一个问题

有一道题目算 CVAR 和MVAR 答案是不是D？？、

前一个是19*** 后一个忘记了

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iamxiaosang

2008-11-17 21:30:00

答案是什么不记得了.不过COMPONET VAR和MARGINAL VAR是这两年必考的,你看一下公式就知道自己对不对了.

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iamxiaosang

2008-11-17 21:31:00

答案是什么不记得了.不过COMPONET VAR和MARGINAL VAR是这两年必考的,你看一下公式就知道自己对不对了.

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popboy099

2008-11-17 21:37:00

大哥啊你说的等于白说啊

要知道数据偶还发帖子做社么汗

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popboy099

2008-11-17 21:37:00

楼上的你说的等于白说啊

我要是能记得数据有必要发帖子吗

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popboy099

2008-11-18 09:13:00

请教大家一个问题

有一道题目算 CVAR 和MVAR 答案是不是D？？、

前一个是19*** 后一个忘记了

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flyingtony

2008-11-18 11:04:00

不要沉了。大家都来发表意见吧。大家干脆一起联名给garp发邮件，说明今年出题中的问题吧。

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popboy099

2008-11-18 16:54:00

请教大家一个问题

有一道题目算 CVAR 和MVAR 答案是不是D？？、

前一个是19*** 后一个忘记了

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regus

2008-11-18 18:40:00

以下是引用popboy099在2008-11-18 16:54:00的发言：

请教大家一个问题

有一道题目算 CVAR 和MVAR 答案是不是D？？、

前一个是19*** 后一个忘记了

这位同学也不要把相同的内容发个三四次吧～就一道题目，无关大局

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kkkyou

2008-11-19 12:45:00

接下来是2个月的漫长那个等待

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crazyqqq

2008-11-19 13:47:00

我觉得呢，复习一定要有针对的复习，要抓重点。。。

那个notes写的实在不好，太细了。但是那个handbook又好像太笼统了。例如，复习var的时候一定要看notes,,统计学呢就看handbook..

花了非常多的时间看 statistic testing 谁知道考不超多2题。好像一个是要你算出Z-value, 另外一个好像是error type。亏大了，还不如多花点时间看Var好了

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sleepyfai

2008-11-19 23:19:00

以下是引用jarodmeng在2008-11-16 9:51:00的发言：
有几道题目怎么做怎么觉得没有答案是对的。记得有一题考TRS，说一个公司有一个6.5%,$300m的loan，想要hedge，进了一个TRS，接受libor+50bps，付上面loan的利息和所有相应的market value变化。并且TRS是半年一付，问第一个settlement，如果loan value下降了2%而且libor是4%，这个公司的现金支出或者收入。

个人觉得这个公司要付（6.5%/2-2%),收(4%+0.5%)/2,总的话应该收1%,也就是$3m。不过答案没有这个选项，只有$9m和$12m。

我對這題的印象比較深刻, 因為我當初跟你一樣, 後來改變了想法, 猜想公司該付（6.5%/2 + 2%), 收(4%+0.5%)/2 , 總的付 3%, 是 9m

只是猜想而已....

[此贴子已经被作者于2008-11-19 23:20:45编辑过]