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[讨论]FRM2008exam大讨论（造福后人）
regus
13714 56
2008-11-16

考完了FRM2008，有很多切身的体会，愿大家一起讨论分享。说几点：

1.题量变大。准确的说是阅读量大大增加。FRM有点变成阅读理解的感觉。题目信息量很大，而且大部分是无关信息，就是说对解题没有帮助，或是计算时不需要的数据，自己需要去筛选信息。这使得整个考试过程变得非常紧张。练习时本来时间绰绰有余的，结果造成考场上做不完题，很多道都是猜的。结果后面GARP的instruction好像还有点鼓励猜答案的意思，汗～

2.计算题变得“简单”。这是指很多时候不用去计算，因为根本没有时间来计算。公式记得住记不住都显得不太重要了。而且重要的公式如BS，一些分布函数直接都给出了。记忆中考的最多的是VAR，各种，差不多有20多道吧。

3.主题与时俱进。这次考了好几道关于次贷危机，以及这一年多金融危机的相关知识。平时需要关注时事，注意积累。

4.不少弱智题目。也许为了平衡难度，这次出了不少一眼就能看出答案的题，题目就一句话，选项就四个概念名词，都是课本上的。

其他的希望大家继续争鸣。反正考完了，该轻松一下了，考不考得过都不管了，感觉不是很好。

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flyingtony
2008-11-16 09:41:00
跟楼主有同感。的确关于Var计算的题目很多。上午没有做完，最后只能猜。
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jarodmeng
2008-11-16 09:51:00
有几道题目怎么做怎么觉得没有答案是对的。记得有一题考TRS，说一个公司有一个6.5%,$300m的loan，想要hedge，进了一个TRS，接受libor+50bps，付上面loan的利息和所有相应的market value变化。并且TRS是半年一付，问第一个settlement，如果loan value下降了2%而且libor是4%，这个公司的现金支出或者收入。

个人觉得这个公司要付（6.5%/2-2%),收(4%+0.5%)/2,总的话应该收1%,也就是$3m。不过答案没有这个选项，只有$9m和$12m。
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flyingtony
2008-11-16 10:06:00
以下是引用jarodmeng在2008-11-16 9:51:00的发言：
有几道题目怎么做怎么觉得没有答案是对的。记得有一题考TRS，说一个公司有一个6.5%,$300m的loan，想要hedge，进了一个TRS，接受libor+50bps，付上面loan的利息和所有相应的market value变化。并且TRS是半年一付，问第一个settlement，如果loan value下降了2%而且libor是4%，这个公司的现金支出或者收入。

个人觉得这个公司要付（6.5%/2-2%),收(4%+0.5%)/2,总的话应该收1%,也就是$3m。不过答案没有这个选项，只有$9m和$12m。

跟你完全同感。这个题目并不难，很快算出来是3。结果没有答案，重复算了半天也没有办法，只好随便选了个inflow。而且因为这样以来，耽误了3-4分钟。。garp太不厚道了。。这样别的题目时间就得不到保证了。。

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rsgk
2008-11-16 10:21:00
贷款估值下降是加在付出的价值中吧。
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pingnetcn
2008-11-16 12:54:00
感觉时间不够，有些计算题会做但是根本没时间做，还有些题目答案又是错误的，浪费了不少时间，不知道要答对多少题才能过
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