只是个人的看法

1.对于高阶自相关的检验,可结合偏相关系数检验来判断阶数,如两者不一样的话,我个人倾向于LM检验

2.如果是上机操作中,直接在LS命令后加上AR项的话,输出结果不是已经有了么?楼主所谓的还原,我觉得只有在对非线性模型线性化处理，才涉及还原的问题啊

3.DW检验只能检验一阶自相关，该方法的缺陷，书上应该都写明的

4.这个我没注意,但若只是版本不一样的话,我觉得相差应该不大,不影响分析的

谢谢 2 3问题已经明白 悉属个人认知偏差 不过迭代法似乎真的会不一样 可能软件问题吧

有个新问题 不同的方法消除自相关 结果相差很多的话 如何取舍？是看参数的显著性水平？可决系数？还是其他？

[此贴子已经被作者于2008-11-20 13:06:37编辑过]

3.课本上介绍的用DW统计量估计自相关系数，是不是只适用一阶的自回归形式？

这是我可以确定的告诉你，是的，DW只能估计一阶自相关。这也是它的局限，LM就没有此限。