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问询两个dynare做DSGE的问题
剑殇
7373 19
2015-08-18
悬赏 10 个论坛币 未解决
第一个问题，请问在dynare中如何做历史方差分解？看到之前论坛有人问过但没有讲清楚到底怎么做。
第二个问题，请问在讨论某一个冲击是否有意义时，如何提取该冲击的估计值，如其中等式左边的就是一个外生冲击，那么做回归时，该变量如何用？
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剑殇
2015-8-18 17:56:11
问题二中的等式
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剑殇
2015-8-18 17:57:48
QQ浏览器截屏未命名.png 此为问题二中的等式，希望大神帮忙解决
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きずな
2015-8-19 12:04:33
历史分解一般是由参数估计后得到的事后分布的均值对参数进行赋值，在dynare中有shock_decomposition的命令，具体参照手册，也可直接里哟呵那个校准进行数据的历史分解，但是因为估计中可以得到冲击的估计值，就是滤波得到的估计值，所以一般历史分解是参数估计的副产物吧~第二个问题，如果利用数据进行参数估计的话，外生冲击的历史实现值会一并被估计出来，具体原理参考状态空间模型的估计，dynare会直接给出冲击数据的plot，smoothed_shocks这个变量里面存储了具体的数值，提取出来就可以做回归了。。冲击值也有一个信赖区间，一般用平均就可以，dynare给出的plot里面就是绿色带宽中间的那个黑色线条。。。。
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剑殇
2015-8-19 16:34:18
きずな 发表于 2015-8-19 12:04
历史分解一般是由参数估计后得到的事后分布的均值对参数进行赋值，在dynare中有shock_decomposition的命令， ...
谢谢您，第二个问题已经明白了，但是第一个问题还是不甚明白，之前在论坛里看到的就是您的回复，shock_decomposition命令在手册中讲述的内容很少，您指的手册应该是dynare UserGuide和dynare manual吧，所以冲击分解这块说得不清楚。您在之前的帖子上发的有个mod文件的内容，shock_decomposition命令之后的内容没有看明白，且没有数据，能否给我发一份完整的？邮箱1032459664@qq.com，谢谢
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剑殇
2015-8-20 08:29:09
きずな 发表于 2015-8-19 12:04
历史分解一般是由参数估计后得到的事后分布的均值对参数进行赋值，在dynare中有shock_decomposition的命令， ...
使用shock_decomposition命令后，返回了变量的冲击分解图，但是有initial values的影响，而且该图的横轴应该表示的是时期吧，但是这个时期是默认的吗？它的期数是怎么来的？然后在oo_shock_decomposition里有数据，这个数据是每一块的列代表变量、横代表冲击是吗？
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