面板数据logit回归中年度变量要不要作为被解释变量回归的问题

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收藏 2015-08-20

各位大神，我在做面板数据的logit的回归，因为我的面板数据是每个银行有五年的数据，我把它整理成下面我发的图片的格式，id是银行个体，year是年份。 1我想问的是在面板数据进行回归的时候这两个id和year变量要不要加入被解释变量进行回归。
如果要加入的话怎么解释
2.进行xtloigt回归后还需不需要其他检验如异方差之类的检验？

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mengguyu

2015-8-20 18:00:17

没有人会解答这个问题吗，还是都去过情人节了

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hustchen2012

2015-8-21 08:39:00

一般是公司的回归都是把行业和年份控制起来的，主要为了消除行业固定效应和年份固定效应的影响。比如某些行业的特征觉得了其因变量值较高，并且因变量在行业中差异明显，这个是要控制行业的。至于年份嘛，比如某一年份国家政策有重大调整，对因变量影响比较明显，这就要控制时间固定效应的影响了。至于要不要控制ID，面板固定效应的情形下，并不是因果关系检验的必要条件。
异方差之类的检验当然可以进行，尤其是你研究问题异方差问题严重的情形下。

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mengguyu

2015-8-21 09:49:45

hustchen2012 发表于 2015-8-21 08:39
一般是公司的回归都是把行业和年份控制起来的，主要为了消除行业固定效应和年份固定效应的影响。比如某些行 ...

你好，真的非常感谢你的解答，但是我还有点疑惑：
1.就是有些论文中行业的系数没有报告出来，只是说对行业进行了控制，这个有点不明白为什么。
2.行业控制之后，它的回归系数怎么解释那？

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hustchen2012

2015-8-21 13:24:47

mengguyu 发表于 2015-8-21 09:49
你好，真的非常感谢你的解答，但是我还有点疑惑：
1.就是有些论文中行业的系数没有报告出来，只是说对行 ...

不用解释啊，这不是问题的关键

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mengguyu

2015-8-21 15:31:27

hustchen2012 发表于 2015-8-21 13:24
不用解释啊，这不是问题的关键

奥奥，好的，非常感谢呀

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