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eviews面板数据,ADF一阶单整,协整未通过,取差分后通过协整,做回归要用原始数吗?
楼主
老好人
1885
1
收藏
2015-08-27
悬赏
20
个论坛币
未解决
各位坛子里的大神,最近在做面板数据,遇到难题,求助勿喷
eviews面板数据,ADF检验时候,1st diffrence通过检验,但是进行协整检验的时候,未通过,P=0.159……
变量全取差分后,再次检验,全部通过,这时候做回归分析的话,是要用原始数据还是差分后的数据?
请各位大神指点,或者哪一步错了,请说明,不胜感激
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2015-8-28 14:35:42
第一次做协整的时候选择的是原始数据么?原始数据都是一阶单整么?
如果差分后数据都是平稳或同阶单整,做回归和协整就用差分后的数据;如果查分前数据同阶单整,且有协整关系则用原始数据。
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